农业银行:农业银行2025年半年度第三支柱信息披露报告

中国农业银行股份有限公司
2025 年半年度
第三支柱信息披露报告

目 录

1. 引言......1
2. 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览......2
3. 资本和总损失吸收能力的构成......7
4. 信用风险......15
5. 交易对手信用风险......20
6. 资产证券化......21
7. 市场风险......23
8. 宏观审慎监管措施......24
9. 杠杆率......25
10. 流动性风险......28
1. 引言
《中国农业银行股份有限公司 2025年半年度第三支柱信息披露报告》根据《商业银
行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）及相关规定编制并披露。
报告包括风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览，资本和总损失吸收能力的构成，信用风险，交易对手信用风险，资产证券化，市场风险，宏观审慎监管措施，杠杆率，流动性风险等内容。
本行建立完善的信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。2025 年
8 月 29日，本行董事会 2025年第 7 次会议审议通过了本报告。
2. 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览
2.1 KM1：监管并表关键审慎监管指标
人民币百万元，百分比除外
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2025 年 2025 年 2024 年 2024 年 2024 年
6 月 30 日 3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日
可用资本（数额）
1 核心一级资本净额 2,670,203 2,630,004 2,582,305 2,536,956 2,461,676
2 一级资本净额 3,134,761 3,129,568 3,081,864 2,996,528 3,041,241
3 资本净额 4,194,394 4,167,738 4,112,653 4,010,473 4,080,093
风险加权资产（数额）
4 风险加权资产合计 24,041,565 23,425,598 22,603,866 22,222,837 22,109,317
4a 风险加权资产合计（应 24,041,565 23,425,598 22,603,866 22,222,837 22,109,317
用资本底线前）
资本充足率
5 核心一级资本充足率 11.11% 11.23% 11.42% 11.42% 11.13%
（%）
核心一级资本充足率
5a （%）（应用资本底线 11.11% 11.23% 11.42% 11.42% 11.13%
前）
6 一级资本充足率（%） 13.04% 13.36% 13.63% 13.48% 13.76%
6a 一级资本充足率（%） 13.04% 13.36% 13.63% 13.48% 13.76%
（应用资本底线前）
7 资本充足率（%） 17.45% 17.79% 18.19% 18.05% 18.45%
7a 资本充足率（%）（应 17.45% 17.79% 18.19% 18.05% 18.45%
用资本底线前）
其他各级资本要求
8 储备资本要求（%） 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
9 逆周期资本要求（%） 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
全球系统重要性银行或
10 国内系统重要性银行附 1.50% 1.50% 1.00% 1.00% 1.00%
加资本要求（%）1
11 其他各级资本要求 4.00% 4.00% 3.50% 3.50% 3.50%
（%）（8+9+10）
满足最低资本要求后的
12 可用核心一级资本净额 6.11% 6.23% 6.42% 6.42% 6.13%
占风险加权资产的比例
（%）
杠杆率
13 调整后表内外资产余额 48,872,637 46,990,822 45,291,360 45,291,103 43,664,384

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2025 年 2025 年 2024 年 2024 年 2024 年
6 月 30 日 3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日
14 杠杆率（%）2 6.41% 6.66% 6.80% 6.62% 6.97%
14a 杠杆率 a（%）3 6.41% 6.66% 6.80% 6.62% 6.97%
14b 杠杆率 b（%）4 6.50% 6.71% 6.81% 6.62% 6.97%
14c 杠杆率 c（%）5 6.50% 6.71% 6.81% 6.62% 6.97%
流动性覆盖率
15 合格优质流动性资产 8,258,643 8,325,778 8,251,837 7,565,521 7,091,625
16 现金净流出量 6,166,765 6,280,443 6,297,518 5,973,769 5,896,183
17 流动性覆盖率（%） 133.92% 132.57% 131.03% 126.65% 120.27%
净稳定资金比例
18 可用稳定资金合计 31,558,416 31,111,614 29,802,242 29,849,960 29,032,619
19 所需稳定资金合计 24,170,442 23,595,297 22,877,044 22,479,058 21,995,471
20 净稳定资金比例（%） 130.57% 131.86% 130.27% 132.79% 131.99%
注：1.第 10 行，本集团 2023 年 11 月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在 2025 年 1 月 1 日满足
1.5%的附加资本要求。
2.第 14 行，杠杆率为考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。
3.第 14a行，杠杆率 a 为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。
4.第 14b行，杠杆率 b 为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值
计算的杠杆率。
5.第 14c 行，杠杆率 c 为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均
值计算的杠杆率。
2.2 KM2：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求
人民币百万元，百分比除外
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2025 年 6 月 30 日 2025 年 3 月 31 日
1 总损失吸收能力 4,875,431 4,803,374
2 处置集团的风险加权资产合计 24,041,565 23,425,598
3 总损失吸收能力风险加权比率 1（第 1 行/第 2 行） 20.28% 20.50%
4 处置集团的调整后表内外资产余额 48,872,637 46,990,822
5 总损失吸收能力杠杆比率（第 1 行/第 4 行） 9.98% 10.22%
注：1.第 3行，根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为
16%，还需同时满足的缓冲资本要求为 4%（储备资本要求为 2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为
1.5%），合计 20%。
2.3 OV1：风险加权资产概况
本行根据《商业银行资本管理办法》计量资本充足率，采用非零售初级内部评级法、零售高级内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。