建设银行:建设银行2024年三季度资本管理第三支柱信息披露报告

1 引言......2
1.1 报告依据......2
1.2 声明......2
2 关键审慎监管指标和风险加权资产概览......3
2.1 关键审慎监管指标概览......3
2.2 风险加权资产概况......4
3 全球系统重要性银行评估指标...... 6
4 杠杆率......6
5 流动性风险......8
报表索引......9
1 引言
1.1 报告依据
本报告编制依据为国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》。
1.2 声明
本行严格遵守第三支柱信息披露相关监管规定，加强第三支柱信息披露体制机制建设，制定第三支柱信息披露管理办法，全面提升信息披露工作标准化和流程化管理水平。
本行已建立资本管理第三支柱信息披露治理架构，董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报告已经高级管理层审核，并于2024年10月30日提交本行董事会审议通过。
2 关键审慎监管指标和风险加权资产概览
2.1 关键审慎监管指标概览
根据监管要求，本行须按照《商业银行资本管理办法》计量和披露资本充足率。在2014年获批实施资本计量高级方法的基础上，2020年4月原中国银行保险监督管理委员会批准本集团扩大资本计量高级方法实施范围。依据监管要求，本集团采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守相关资本底线要求。
关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关指标。本集团关键审慎监管指标概览如下。
表 1 (KM1)：监管并表关键审慎监管指标
（人民币百万元，百分比除外） a b c
2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日
可用资本（数额）
1 核心一级资本净额 3,124,043 3,038,387 3,045,754
2 一级资本净额 3,322,954 3,237,254 3,245,824
3 资本净额 4,285,564 4,175,087 4,175,290
风险加权资产（数额）
4 风险加权资产合计 22,150,555 21,690,492 21,586,165
4a 风险加权资产合计（应用资本底线 22,150,555 21,690,492 21,586,165
前）
资本充足率
5 核心一级资本充足率（%） 14.10 14.01 14.11
5a 核心一级资本充足率（%）(应用资 14.10 14.01 14.11
本底线前)
6 一级资本充足率（%） 15.00 14.92 15.04
6a 一级资本充足率（%）（应用资本底 15.00 14.92 15.04
线前）
7 资本充足率（%） 19.35 19.25 19.34
7a 资本充足率（%）（应用资本底线 19.35 19.25 19.34
前）
其他各级资本要求
8 储备资本要求（%） 2.50 2.50 2.50
9 逆周期资本要求（%） 0.00 0.00 0.00
10 全球系统重要性银行或国内系统重要 1.50 1.50 1.50
性银行附加资本要求（%）
11 其他各级资本要求（%）（8+9+10） 4.00 4.00 4.00
满足最低资本要求后的可用核心一级
12 资本净额占风险加权资产的比例 9.00 8.92 9.04
（%）
杠杆率
13 调整后表内外资产余额 42,815,730 42,314,726 41,837,451
14 杠杆率（%） 7.76 7.65 7.76
14a 杠杆率 a（%）1 7.76 7.65 7.76
14b 杠杆率 b（%）2 7.75 7.65 7.73

（人民币百万元，百分比除外） a b c
2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日
14c 杠杆率 c（%）3 7.75 7.65 7.73
流动性覆盖率 4
15 合格优质流动性资产 6,148,940 6,115,852 6,059,382
16 现金净流出量 5,119,129 4,877,791 4,510,003
17 流动性覆盖率（%） 120.29 125.43 134.46
净稳定资金比例
18 可用稳定资金合计 28,350,638 28,236,945 28,350,972
19 所需稳定资金合计 20,928,125 20,917,739 22,174,688
20 净稳定资金比例（%） 135.47 134.99 127.85
1．杠杆率a指不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。详细信息见“4.杠杆率”章节。
2．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“4.杠杆率”章节。
3．杠杆率c指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“4.杠杆率”章节。
4．流动性覆盖率数据均为最近一个季度内每个自然日数值的简单算数平均值。详细信息见“5.流动性风险”章节。
2.2 风险加权资产概况
下表列示本集团风险加权资产和资本要求。
表 2 (OV1)：风险加权资产概况
a b c
（人民币百万元） 风险加权资产 最低资本要求
2024年9月30日 2024年6月30日 2024年9月30日
1 信用风险 20,185,885 19,684,996 1,614,871
信用风险（不包括交易对手信用
2 风险、信用估值调整风险、银行 19,818,263 19,261,694 1,585,461
账簿资产管理产品和银行账簿资
产证券化）
3 其中：权重法 5,596,995 5,449,600 447,760
其中：证券、商品、外汇交
4 易清算过程中形成的风险暴 0 0 0
露
5 其中：门槛扣除项中未扣除 369,459 359,569 29,557
部分
6 其中：初级内部评级法 11,946,337 11,574,493 955,707
7 其中：监管映射法 - - -
8 其中：高级内部评级法 2,274,931 2,237,601 181,994
9 交易对手信用风险 115,575 149,956 9,246
10 其中：标准法 115,575 149,956 9,246
11 其中：现期风险暴露法 - - -
12 其中：其他方法 - - -
13 信用估值调整风险 36,447 47,604 2,916